1199. Управління фінансовими ризиками

ЗМІСТ

Завдання 1

Необхідно оцінити ступінь валютного ризику та дати методи управління ним на основі валютних позицій. Розв’язок задачі необхідно виконати на основі валютного балансу комерційного банку, який наведено у таблицях 1 і 2.

Структура роботи:

1.       Визначення закритих валютних позицій.

2.       Відкриті валютні позиції.

3.       Аналіз валютних позицій.

4.       Методи управління ризиком на основі валютних позицій.

5.       Визначення та аналіз нормативів валютних позицій.

Розв’язання

Завдання 2

Інвестор вклав кошти придбавши 4 види акцій:

Акції першого виду – куплено 215 шт. за ціною 21 грн.,

Акції другого виду – куплено 155 шт. за ціною 15 грн.,

Акції третього виду – куплено 55 шт. за ціною 55 грн.,

Акції четвертого виду – куплено 57 шт. за ціною 43 грн.

Необхідно визначити, наскільки ефективно вклав кошти інвестор, проаналізувавши доходність та ризикованість кожної акції на основі статистичної інформації про котировку цін на акції за 30 днів.

Структура роботи

1.      Визначити доходність кожної акції.

2.      Визначити ступінь ризикованості кожної акції на основі показників варіації: дисперсії, стандартного відхилення, коефіцієнту варіації, розмаху варіації.

3.      Дати інтервальну оцінку доходності кожної акції та визначити тип її ризику: допустимий, критичний чи катастрофічний.

4.      Визначити кореляцію акцій між собою.

5.      Побудувати портфель інвестора, визначити його доходність та ризикованість.

6.      Визначити оптимальний портфель інвестора при мінімізації ризику диверсифікації коштів.

7.      Побудувати допустиму множину портфелів та визначити лінію ефективних портфелів.

8.      Побудувати ринкову модель доходності. Дати інтерпретацію   кожної моделі.

9.      Визначити ринковий, індивідуальний та загальні ризики кожної акції та портфелю в цілому.

Розв’язання

Список використаних джерел...22