3279. Контрольна робота з дисципліни економетрика

Зміст

Завдання 1. 3

На основі статистичних даних про прибуток  (Y) та інвестиції (Х) деякої фірми:

1.    побудувати лінійну однофакторну регресійну модель;

2.    дослідити залишки лінійної однофакторної регресії на наявність автокореляції, використовуючи критерій Дарбіна-Уотсона і циклічний коефіцієнт автокореляції;

3.    дослідити залишки лінійної однофакторної регресії на наявність гетероскедастичності, використовуючи параметричний тест Гольдфельда-Квандта;

4.    побудувати графіки динаміки зміни фактичного і прогнозного значень прибутку фірми;

5.    зробити висновки.

Вихідні дані (в умовних одиницях):

Завдання 2. 8

1.    На основі абстрактних статистичних даних про роздрібний товарообіг побудувати лінійну багатофакторну регресійну модель матричним способом і перевірити за допомогою функції ЛИНЕЙН. Вважаючи, що Y - роздрібний товарообіг, який залежить від Х₁ - кількості підприємств роздрібної торгівлі, Х₂ - всіх наданих платних послуг та Х₃ - обсягу укладених угод на біржах.

2.    Перевірити фактори (Х_1, Х₂ Х₃) на мультиколінеарність за алгоритмом Феррара-Глобера

3.    Зробити висновки.

Список використаної літератури. 15